文献类型：期刊文献

中文题名：VaR方法在信用衍生债券投资风险测量中的应用

英文题名：Applying VaR in Measuring the Risk of Credit Derivatives

作者：裘雨明[1];周叶芹[1]

机构：[1]绍兴文理学院经济与管理学院

年份：2007

卷号：27

期号：9

起止页码：63

中文期刊名：绍兴文理学院学报

收录：国家哲学社会科学学术期刊数据库

语种：中文

中文关键词：信用衍生债券;投资风险;风险管理;VaR

外文关键词：credit derivative ; investment risk ; risk management ; VaR

中文摘要：在介绍和引进信用衍生债这一衍生工具的过程中,以往研究者过多地注重于该衍生工具风险分散功能的应用,却很少考虑这一衍生工具投资风险的特殊性.在揭示信用衍生债券投资风险的同时,拟应用VaR方法举例说明如何衡量此类风险,进而实现定量化的投资风险控制.

外文摘要：In introducing the tool of credit derivative, researchers focused their attention unduly to its risk dispersing function. As a result, not enough attention was paid to its special investment risk. In exposing the investment risks of the credit derivatives, the VaR method should be used to gauge this risk so as to put the risk under quantitative control.