文献类型：期刊文献

中文题名：连续时间资产收益变结构模型的研究

英文题名：Research on structural change of continuous time asset return model

作者：胡素华[1];张世英[2];张彤[2]

机构：[1]绍兴文理学院经济与管理学院;[2]天津大学管理学院

年份：2007

卷号：22

期号：4

起止页码：344

中文期刊名：系统工程学报

外文期刊名：Journal of Systems Engineering

收录：CSTPCD、、北大核心2004、CSCD2011_2012、北大核心、CSCD

基金：国家自然科学基金资助项目(70301006)

语种：中文

中文关键词：变结构;马尔可夫链蒙特卡罗方法;贝叶斯方法;似然比检验

外文关键词：structural change; Markov Chain Monte Carlo Method; Bayes Mathod; likelihood ratio test

中文摘要：提出了应用MCMC方法的连续时间变结构模型的单一变结构点的定位方法,并提出了连续时间多变结构点模型的变结构点定位方法;该方法在确定变结构点位置的同时,又能估计相应的模型参数.用该方法对上海股市综合指数的收益序列进行了变结构分析,理论与实证结果表明该方法是有效且可行的.

外文摘要：The method for detecting and locating single structural change point using MCMC method is proposed. The method for detecting and locating multiple structural change points of continuous time models is also put forward. The method is proved to be effective and feasible by theoretical analysis and the structural change analysis of the return series of composite index of Shanghai stock markets.