文献类型：期刊文献

中文题名：商业银行贷款组合的风险控制研究

英文题名：On the Risk Management of Loan Portfolio in Commercial Banks

作者：李生校[1];胡素华[2]

机构：[1]绍兴文理学院经济与管理学院;[2]天津大学管理学院

年份：2004

卷号：18

期号：6

起止页码：57

中文期刊名：中国流通经济

外文期刊名：China Business and Market

收录：国家哲学社会科学学术期刊数据库、CSSCI2004_2005、CSSCI

语种：中文

中文关键词：商业银行;贷款组合;期权定价模型;风险控制

外文关键词：commercial banks;;loan Portfolio;;option pricing model;;default risk

中文摘要：商业银行经营管理的核心是收益与风险的权衡,对贷款进行组合多样化管理,可以达到分散风险的目的,而单项贷款违约模型的确定是贷款组合多样化的基础。本文基于期权模型讨论了商业银行的贷款组合问题,认为在商业银行贷款管理中引入期权概念,可以定量地利用成熟的期权理论进行分析研究,为多样化分析提供较为准确的量度方法。

外文摘要：At the core of the management of commercial banks lies the trade-off of income and risk.Based on the option-pricing model, this paper discusses the management of loan portfolio in commercial banks.Above all, the paper presents the default model about the individual loan and deducted the probability of default.Then the paper studies the default risk of loan portfolio and puts forward the criterion of diversified selection.At the end of this paper,by calculating an example,the paper proves the feasibility and effectiveness of this method.